8月1日 集合竞价量化选股

[淘股吧]

(资料图片)

$海马汽车(sz000572)$

今天说点量化模型结构性逻辑的东西。

超短圈的量化模型，无论是半路、低吸、打板，包括每天发帖的竞价模型(半路的一种)，结构上触发的逻辑判断因素基本都是日K审美预选+当天日内异动。日内异动思路没啥说的，基本大同小异，大到量价情绪联动，小到tick级挂单撤单，都是因子组合的阈值触发机制。

日K审美详细说一下，分为两个方向，一个是白名单方向，符合各种K线组合和走势的才会进入预选系统，盘中异动在预选系统的票中筛选标的，也就是说，是良民，有身份、有级别的，才允许进门。另一个是黑名单方向，排除各种可能坑的K线组合走势，其它统统可以进入预选系统，也就是说，只要没历史污点的，阿猫阿狗，无论什么身份，乞丐流浪汉，都欢迎。

白名单的预选标的相对比较少，优点是能最大限度的避开各种坑，回撤小，缺点是容易漏选好的标的，有时候会连续几天没有符合条件的票出来，导致踏空。黑名单是排除法，预选标的多，每天都能海选，总能选出符合条件的标的，优点是能挖掘到牛股，缺点是会踩雷，因为市场会不断变异，再怎么排除，总有一个新的坑在前面。

每天发帖的这个集合竞价模型属于黑名单模式，所以虽然时不时抓到涨停，但也会踩坑，偶尔还会有大坑，所以心理承受力不好的，建议不要关注，容易影响情绪。另外，从历史数据回测结果来看，白名单模式的收益率低于黑名单模式，但在整体情绪低迷时期，白名单模式表现好于黑名单模式。

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昨天情绪如下图，没啥好说的，目前四个方向争夺资金，每个方向都有个带头大哥，大金融看太平洋，汽车看海马，地产看金科，消费看中央商场。

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集合竞价的一些东西啰嗦一下

规则一、每天的票仅供参考，建议加上自己的判断

规则二、请参考规则一。

规则三、买入的票，次日不涨停必须无条件出，量化不讲格局，即便涨停，如果是下午2点30分后的涨停，也建议涨停位卖了

规则四、支持就点个赞，也欢迎批评，不排斥黑嘴乌鸦嘴，但不要人身攻击

规则五、从来不觉得量化有多牛逼，量化也没法和人肉高手比，量化被收割也是时常发生的事，量化最大的好处是帮助交易玩家克服各种人性的弱点。

最后，玩量化也需要好的心态，要克服各种因为波动引起的贪婪、懊悔和烦躁。这个模型的票最大历史单次亏损有过-23%的，虽然模型经过长时间优化已经尽可能的避坑，但无法排除再次碰到黑天鹅的可能，也许这就是金融市场。